小三进行索赔的方式是：如果有法定要求索赔的情形的，可以向人民法院起诉索赔。小三以和出轨者之间的男女关系为由索赔的，一般是不能得到支持的，只有经过合法婚姻登记的夫妻中的无过错方有权请求损害赔偿。