您在微信直播购物中遇到商家不发货且签收地址不符的问题，向消协投诉是一个合理的解决途径。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条，消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过向有关行政部门投诉等途径解决。而12315是全国消费者投诉举报专线电话和全国互联网平台，专门受理和处理消费者权益争议的投诉。因此，您有权向12315消协投诉，寻求法律支持和保护。
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除了向消协投诉，您还可以尝试以下操作：首先，联系商家，明确表达您的诉求，要求商家更正地址或发货；若商家不予理睬，可截图保存聊天记录作为证据。其次，向经营者所在地或第三方交易平台所在地工商行政管理部门投诉，提供购物记录、聊天记录等证据材料。最后，考虑通过法律途径解决，如向法院提起诉讼，维护自身合法权益。
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从法律角度，您应保留以下证据以应对可能的法律纠纷：首先，保存微信直播购物的交易记录，包括购买时间、商品信息、价格等。其次，截图保存与商家的聊天记录，特别是关于发货地址不符、商家不理睬等关键对话。最后，保留物流信息截图，包括签收人、签收地址等，以证明签收地址与您提供的地址不符。这些证据将有助于您在法律纠纷中维护自身权益。